Umfassender Vergleich von Vorhersagemodellen in der Volatilitätsanalyse Umfassender Vergleich zwischen den Vorhersagemodellen für Volatilität Einleitung Die Vorhersage von Volatilität ist ein entscheidender Aspekt im Risikomanagement und in der Optionen-Bewertung auf den Finanzmärkten. Traditionell waren Modelle wie GARCH (Generalized Autoregressive Conditional ...